Crude Oil Options Brokers

Como comprar opções de petróleo. As opções de petróleo crus são o derivado de energia mais negociado na NYMEX, um dos maiores mercados de produtos derivados do mundo. O subjacente a essas opções não é realmente o petróleo em si, mas os futuros de petróleo bruto Os tipos de opções americanas e européias estão disponíveis nas opções do NYMEX American que permitem ao detentor exercer a opção a qualquer momento ao longo de sua maturidade, são exercidas em Contratos de futuros subjacentes Assim, um comerciante que está, por exemplo, muito tempo sobre a chamada americana opções de petróleo bruto coloca longa posição curta sobre o contrato de futuros de petróleo bruto subjacente. Assim, a tabela resume as posições de opção americana que uma vez exercido resultados no respectivo subjacente Futuros posição mostrada na segunda coluna. American óleo cru opção position. After exercício de petróleo opções. Long opção de chamada. Por exemplo, Vamos supor que em 25 de setembro de 2014, um trader chamado Helen assume uma posição de chamada longa em opções de petróleo bruto americano em fevereiro 2015 Futuros ao preço de exercício de 90 por barril Em 01 de novembro de 2014, o preço de futuros de fevereiro de 2015 é de 96 por Barril e Helen quer exercer suas opções de compra Ao exercer as opções, ela iria entrar em uma posição de futuros de fevereiro de 2015 longo ao preço de 90 Ela pode optar por esperar até expirar e aceitar a entrega do petróleo bruto bloqueado ao preço de 90 Por barril, ou ela pode fechar a posição de futuros imediatamente para bloquear 6 96-90 por barril Tendo em conta que um contrato de opção de petróleo bruto é de 1.000 barris, o 6 por barril deve ser multiplicado por 1000, chegando assim a um salário de 6.000 - off da posição. O tipo europeu de opções de petróleo são liquidados em dinheiro Note que, contrariamente às opções americanas, as opções europeias só podem ser exercidas na data de vencimento Ao expirar uma opção de call put o valor será a diferença Entre o preço de liquidação do preço de exercício subjacente do Crude Oil Futures eo preço de liquidação do preço de exercício do Crude Oil Futures subjacente multiplicado por 1.000 barris, ou zero, o que for maior. Por exemplo, suponha que em 25 de setembro de 2014 Helen, o trader Entra em posição de longo call em opções de petróleo bruto europeu em fevereiro de 2015 futuros de petróleo a um preço de exercício de 95 por barril e que a opção custa 3 10 por barril Unidades de contrato de futuros de petróleo bruto são 1.000 barris de petróleo Em 1 de novembro de 2014, O preço do petróleo bruto é de 100 barril e Helen deseja exercer as opções. Depois de fazer isso, ela recebe 100-95 mil 5.000 como pagamento da opção. Para calcular o lucro líquido da posição, precisamos subtrair os custos das opções O prêmio que a opção de opção de longo paga para a opção de opção de curto no início da transação de 3.100 3 1 1000 Assim, o lucro líquido da opção de posição é 1,900 5.000 - Tures. Options contratos dar titulares posições longas o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender o subjacente, dependendo se a opção é chamada ou colocar Assim, as opções têm um perfil não linear de risco-retorno que é melhor para os comerciantes de petróleo bruto que Preferem proteção contra downside O mais um detentor de opção de petróleo bruto pode perder é o custo do prêmio de opção que é pago ao vendedor de escritor de opção Contratos de futuros, no entanto, não dão essa oportunidade de contratar lados, uma vez que têm um risco linear e retorno Perfil Os comerciantes de futuros podem perder toda a posição durante um movimento adverso do preço subjacente. Traders que não desejam se preocupar com a entrega física que pode exigir um monte de trabalho de papel e procedimentos complexos podem preferir opções de petróleo para futuros de petróleo Mais especificamente, São liquidados em dinheiro - o que significa que uma vez que as opções são exercidas, o titular da opção recebe o pay-off positivo na forma de dinheiro Neste caso, a entrega e aceitação são n O negociante que tem posição curta em um contrato de futuros deve entregar 1000 barris de petróleo bruto no vencimento e a posição comprada deve aceitar a entrega. Onde o preço do petróleo bruto é negociado no NYMEX, no entanto, A exigência de margem inicial de futuros é maior do que o prêmio exigido para a opção em futuros semelhantes, posições de opção oferecem alavancagem extra, liberando parte do capital necessário para a margem inicial Por exemplo, imagine que NYMEX requer 2.400 como uma margem inicial para um fevereiro de 2015 Contrato de futuros de petróleo bruto que tem um subjacente de 1000 barris de petróleo bruto No entanto, podemos encontrar uma opção de petróleo bruto em fevereiro 2015 futuros que os custos 1 barril 2 Assim, um comerciante pode comprar dois contratos de opção de petróleo que custaria exatamente 2.400 2 2 1 1.000 e representam 2000 barris de petróleo bruto No entanto, vale a pena notar que o preço mais baixo das opções será refletida no moneyness das opções. Em contraste com t A posição de futuros, as opções de opção de venda de longo prazo não são posições de margem e, portanto, não exigiria qualquer margem inicial ou manutenção e, portanto, não desencadear um call de margem Isso, por sua vez permite que o comerciante posição longa opção para sustentar melhor flutuações de preços sem qualquer liquidez adicional Exigência O comerciante deve ter liquidez suficiente para suportar flutuações de preços a curto prazo Long opção contratos ajudam a evitar this. Traders têm a oportunidade de coletar prémios vendendo, assim, assumindo riscos elevados opções de petróleo bruto Se os comerciantes não esperam que os preços do petróleo bruto para mudar fortemente Qualquer direção para cima ou para baixo, as opções de petróleo criar uma oportunidade para eles para ganhar um lucro por escrito venda de opções de petróleo out-of-the-money Lembre-se que uma posição de opção curta recolhe o prémio e assume o risco Assim venda out-of-the - Opções de dinheiro, seja ela chamada ou colocada, vai permitir que eles lucram com a cobrança de prêmios se a opção acabar contratos de Futuros fora de uso por natureza Não incluem quaisquer pagamentos antecipados, portanto, eles não oferecem esse tipo de oportunidade para os comerciantes. Traders que procura proteção contra a queda na negociação de petróleo bruto pode querer negociar opções de petróleo bruto que são negociados principalmente no NYMEX Em troca da opção de petróleo premium pago inicialmente Além disso, os comerciantes de opções de longo prazo não enfrentam chamadas de margem que exigem que os comerciantes tenham liquidez suficiente para apoiar a sua posição opções europeias são ideais para os comerciantes que desejam liquidação em dinheiro. Crude Oil Futures e Options. Crude Oil Light Sweet Futuros físicos são um contrato de petróleo crua pura entre um comprador e vendedor Os contratos também servem como uma referência de preços internacional chave, e. Ofereça excelente liquidez e transparência de preços. Fornecer o fórum mais líquido do mundo Para a negociação de petróleo bruto. É o maior contrato de futuros do mundo em uma commodity física. Conserve as diversas necessidades do mercado Market. Crude Oil Futures Coisas para saber. Unit de negociação é de 1.000 barris. Ponto de entrega é Cushing, Oklahoma, que também é acessível para os mercados spot internacionais através de pipelines. Delivery fornecido para vários graus de crudes. Suisse doméstica e internacional negociados crudes. Six De opções Estilo americano, propagação de calendário, propagação de crack, preço médio, estilo europeu e óleo diário. Crude é a mercadoria mais ativamente negociada do mundo Luz, doce crudes são preferidos pelos refinadores por causa de seu baixo teor de enxofre e rendimentos relativamente elevados de alta - Tais como a gasolina, óleo diesel, óleo de aquecimento, e combustível de jato. NYMEX, uma troca de membro do CME Group, também lista para negociar eletronicamente um contrato de futuros financiados financeiramente para Dubai petróleo bruto um contrato de futuros sobre o diferencial entre a luz, Contrato de futuros de petróleo bruto e petróleo Canadian Bow River em Hardisty, Alberta e contratos de futuros sobre os diferenciais do contrato de futuros de petróleo leve e doce e Quatro classes domésticas de óleo cru Light Louisiana Sweet, West Texas Intermediate-Midland, West Texas Sour, e Marte Blend. NYMEX Crude Oil Futures Contrato Especificações. Crude Oil Futures. Termination of Trading. Trading no mês de entrega atual deve cessar no terceiro Dia útil anterior ao vigésimo quinto dia de calendário do mês que precede o mês de entrega Se o vigésimo quinto dia civil do mês for um dia útil, a negociação cessará no terceiro dia útil anterior ao último dia útil anterior ao mês de entrega. Vigésimo quinto dia de calendário No caso em que o horário de troca oficial do feriado de troca muda subseqüente à listagem de futuros de um óleo cru, a data de validade originalmente listada permanecerá em vigor No caso que o dia de validade originalmente listado é declarado um feriado, Para o dia útil imediatamente anterior. Os futuros do petróleo crus são alistados nove anos para diante usando o seguinte calendário da lista os meses consecutivos são alistados para o ye atual Ar e os próximos cinco anos, além disso, os meses de contrato de junho e dezembro estão listados além do sexto ano meses adicionais serão adicionados em uma base anual após o contrato de dezembro expira, de modo que um contrato adicional de junho e dezembro seria adicionado nove anos para a frente , E os meses consecutivos no sexto ano civil serão preenchidos. Além disso, a negociação pode ser executada em um diferencial médio para os preços de liquidação do dia anterior por períodos de dois a 30 meses consecutivos em uma única transação Estas faixas de calendário são executadas durante Abertas horas de negociação outcry. Trading na liquidação TAS. Trading na liquidação está disponível para o local, exceto no último dia de negociação, 2 ª, 3 ª e 7 ª meses e sujeito às regras existentes TAS Negociação em todos os produtos TAS cessará diariamente às 2:30 PM Eastern Tempo Os produtos TAS trocarão de um Preço Base de 0 para criar um diferencial mais ou menos 10 carrapatos versus liquidação no produto subjacente em uma base de 1 a 1 Feito no Preço de Base de 0 corresponderá a um comércio TAS tradicional que irá apagar exatamente ao preço de liquidação final do dia. A Entrega deve ser feita FOB em qualquer pipeline ou instalação de armazenamento em Cushing, Oklahoma, com acesso de pipeline para TEPPCO, Armazenamento Cushing ou Equilon Pipeline Company LLC Armazenagem Cushing A entrega deverá ser feita de acordo com todas as ordens federais federais aplicáveis ​​e todos os Leis locais e regulamentos Para os fins desta Regra, o termo FOB significa uma entrega na qual o vendedor fornece óleo leve doce ao ponto de conexão entre o vendedor e o comprador que sai do encanamento ou instalação de armazenamento que está livre de todos Em caso de eleição do comprador para receber a entrega por intermédio de transferência de energia para a TEPPCO, Cushing ou Equilon Pipeline Company LLC, Cushing, da instalação de entrega do vendedor, tem o menor de A taxa aplicável à pumpover do fornecedor da facilidade de entrega do vendedor para a TEPPCO ou a Equilon Pipeline Company LLC. rede o título e assume o risco de l Oss para o produto até o ponto de conexão entre o comprador s de saída e do vendedor entrando pipeline ou instalação de armazenamento. B A opção do comprador, tal entrega deve ser feita por qualquer um dos seguintes métodos. Por transferência interfacility pumpover em um encanamento designado ou facilidade de armazenamento com acesso ao encanamento entrante do vendedor ou facilidade de armazenamento. Por transferência em depósito do título para o comprador Sem movimentação física do produto, se a facilidade usada pelo vendedor permitir tal transferência, ou por transferência em linha ou book-out se o vendedor concordar com tal transferência. C Todas as entregas feitas de acordo com estas regras serão finais e não haverá recurso. C Transferência do título - O vendedor deve fornecer ao comprador o bilhete do gasoduto, quaisquer outros certificados quantitativos e todos os documentos apropriados após o recebimento do pagamento. O vendedor deve fornecer confirmação preliminar da transferência do título no momento da entrega por telex ou outro tipo de documentação apropriada. Grade e Especificações de qualidade. Consulte o capítulo 200.Trading livro regra termina três dias úteis antes da rescisão da negociação no contrato de futuros subjacente. As opções de petróleo crus são listados nove anos para a frente usando o seguinte calendário de listagem meses consecutivos estão listados para o ano atual ea Além disso, os meses de contrato de junho e dezembro estão listados após o sexto ano. Os meses adicionais serão adicionados anualmente após a expiração do contrato de dezembro, de modo que um contrato adicional de junho e dezembro seria adicionado nove anos e Meses consecutivos no sexto ano civil serão preenchidos. Vinte preços de exercício em incrementos de 0 50 Por barril acima e abaixo do preço de exercício do dinheiro e os próximos 10 preços de exercício em incrementos de 2 50 acima dos preços de greve existentes mais altos e abaixo dos mais baixos para um total de pelo menos 61 preços de exercício. O preço de exercício é o mais próximo do fechamento do dia anterior do contrato de futuros subjacente Os limites do preço de exercício são ajustados de acordo com os movimentos dos preços dos futuros. Os futuros do petróleo Crude são contratos padronizados, negociados em bolsa, nos quais o comprador do contrato concorda Tomar a entrega, a partir do vendedor, uma quantidade específica de petróleo bruto, por exemplo, 1000 barris a um preço predeterminado em uma data de entrega futura. Crude Oil Futures Exchanges. You pode negociar futuros de petróleo bruto em New York Mercantile Exchange NYMEX e Tóquio Commodity Exchange TOCOM. NYMEX Light Sweet Crude Oil futuros preços são cotados em dólares e centavos por barril e são negociados em tamanhos de lote de 1000 barris 42000 galões. NYMEX Brent Crude Oil futuros são negociados em unidades de 1000 barr Els 42000 galões e os preços do contrato são cotados em dólares e centavos por barril. TOCOM Preços do petróleo bruto são cotados em yen por quilolitro e são negociados em lotes de 50 kilolitros 13210 galões. Nome do produto de troca. Crude Oil Futures Trading Basics. Consumers e Os produtores de petróleo bruto podem gerenciar o risco de preço do petróleo bruto através da compra e venda de futuros de petróleo bruto Os produtores de petróleo podem empregar um hedge curto para bloquear um preço de venda para o petróleo bruto que produzem, Um preço de compra para a mercadoria que eles precisam. Os futuros de petróleo crus também são negociados por especuladores que assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma chance de lucrar com o movimento favorável do preço do petróleo bruto Os especuladores compram futuros de petróleo cru quando acreditam que o petróleo bruto Os preços do petróleo irão subir Por outro lado, eles vão vender futuros de petróleo cru quando eles pensam que os preços do petróleo bruto vai cair. Leia mais sobre petróleo bruto opções de futuros Trading. Rea Dy para começar a negociar Futures. To comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que pode lidar com negociações de futuros. OptionsHouse é um verdadeiro comerciante da Comissão de Futuros que oferece um acesso simplificado para os mercados de futuros em taxas de contrato extremamente razoável. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, o gap de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que os ganhos Relatório é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. 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Put-call paridade é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez Por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969, afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento e vice-versa. . Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, É útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais.